Сравнение IS0E.DE с XLU
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 12.85%/yr vs 8.85%/yr for XLU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и XLU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.85% против 8.85% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 12.85%
XLU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -7.03% | 129.59% | 18.76% | 6.25% | -3.74% | -3.07% | 13.51% | 44.07% | -4.43% | -6.02% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.66% | 2.26% | 31.45% | -9.96% | 7.73% | 26.51% | -7.78% | 28.78% | 8.81% | -1.72% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and XLU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. XLU — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
XLU
Сравнение IS0E.DE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0E.DE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 2.63 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и XLU
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -38.13% | -44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -9.41% | -23.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -15.27% | -17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -28.16% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -35.68% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -5.63% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -9.85% | -44.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 4.60% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и XLU
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 5.82% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 11.96% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 15.35% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 17.67% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 19.96% | +12.16% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и XLU
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и XLU
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and XLU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while XLU is Utilities Equities. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор