Сравнение IS0E.DE с EFA
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 12.85%/yr vs 9.49%/yr for EFA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и EFA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 12.85% против 9.49% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 12.85%
EFA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -7.03% | 129.59% | 18.76% | 6.25% | -3.74% | -3.07% | 13.51% | 44.07% | -4.43% | -6.02% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 11.04% | 15.94% | 10.32% | 14.81% | -9.08% | 19.78% | -1.27% | 24.80% | -9.78% | 9.70% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and EFA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, IS0E.DE and EFA have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. EFA — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
EFA
Сравнение IS0E.DE c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0E.DE | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.15 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 8.83 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и EFA
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки EFA в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -55.58% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -9.60% | -23.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -15.70% | -17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -17.18% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -33.89% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | 0.00% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -11.02% | -43.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 2.35% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и EFA
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 4.47% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 11.36% | +23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 13.60% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 14.06% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 16.00% | +16.12% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и EFA
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и EFA
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and EFA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while EFA is Foreign Large Cap Equities. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.32% for EFA.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор