Сравнение IS0E.DE с CQQQ
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 12.85%/yr vs 5.03%/yr for CQQQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и CQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как CQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 12.85% против 5.03% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 12.85%
CQQQ
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -7.03% | 129.59% | 18.76% | 6.25% | -3.74% | -3.07% | 13.51% | 44.07% | -4.43% | -6.02% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.17% | 18.95% | 17.09% | -19.21% | -25.76% | -18.89% | 44.37% | 36.58% | -31.71% | 52.89% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and CQQQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between IS0E.DE and CQQQ shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
CQQQ
Сравнение IS0E.DE c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0E.DE | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.94 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 2.09 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и CQQQ
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CQQQ в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и CQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -70.82% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -22.97% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -34.70% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -63.57% | +25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -70.82% | +25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -48.80% | +20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -25.54% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 10.30% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и CQQQ
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 9.83% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 21.48% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 29.23% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 36.61% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 32.58% | -0.46% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и CQQQ
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и CQQQ
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.20% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and CQQQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0E.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0E.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while CQQQ is China Equities. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.70% for CQQQ.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и CQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор