Сравнение IS04.DE с VGIT
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -2.08%/yr vs 0.83%/yr for VGIT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и VGIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS04.DE торгуется в EUR, в то время как VGIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции IS04.DE уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: -2.08% против 0.83% соответственно.
IS04.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -5.14%
- 10 лет*
- -2.08%
VGIT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение доходности по годам IS04.DE и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 5.35% | -7.08% | -2.45% | -1.26% | -25.93% | 3.50% | 6.45% | 18.16% | 2.87% | -4.41% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.45% | -5.40% | 8.08% | 1.15% | -4.99% | 4.64% | -1.17% | 8.59% | 6.11% | -10.79% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and VGIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between IS04.DE and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. VGIT — Ранг доходности на риск
IS04.DE
VGIT
Сравнение IS04.DE c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS04.DE | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 3.46 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и VGIT
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки VGIT в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -17.29% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -4.62% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -10.42% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -12.57% | -27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | -17.26% | -29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -6.01% | -35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -7.22% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.61% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и VGIT
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.06% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 4.23% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 5.63% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 7.84% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 7.53% | +7.12% |
Сравнение комиссий IS04.DE и VGIT
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и VGIT
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VGIT в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.51% | 4.38% | 4.61% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.78% | 2.73% | 2.57% | 2.14% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.85% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and VGIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.
IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.03% for VGIT.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор