Сравнение IS02.DE с WELL
IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IS02.DE returned 3.02%/yr vs 25.90%/yr for WELL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS02.DE и WELL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS02.DE торгуется в EUR, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS02.DE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 25.44%.
IS02.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 51.84%
- 3 года*
- 42.12%
- 5 лет*
- 25.90%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам IS02.DE и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 5.97% | 1.10% | 11.83% | 6.71% | -13.12% | 5.72% | -0.46% |
WELL Welltower Inc. | 25.44% | 32.07% | 52.51% | 37.54% | -16.29% | 47.23% | 14.13% |
Correlation
The correlation between IS02.DE and WELL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between IS02.DE and WELL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS02.DE vs. WELL — Ранг доходности на риск
IS02.DE
WELL
Сравнение IS02.DE c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS02.DE | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 3.44 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 9.52 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS02.DE и WELL
Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS02.DE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -63.07% | +46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -15.14% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -16.70% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -34.28% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -12.09% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 5.47% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS02.DE и WELL
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.37%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS02.DE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 10.69% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 17.94% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 22.94% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 23.76% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 32.28% | -23.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS02.DE и WELL
IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.32% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
IS02.DE and WELL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор