Сравнение IS02.DE с WELL
IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IS02.DE returned 2.88%/yr vs 26.45%/yr for WELL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS02.DE и WELL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS02.DE торгуется в EUR, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 14.47%.
IS02.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 26.45%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам IS02.DE и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.97% | 1.10% | 11.83% | 6.71% | -13.12% | 5.72% | 0.08% |
WELL Welltower Inc. | 14.47% | 32.07% | 52.51% | 37.54% | -16.29% | 47.23% | 12.73% |
Correlation
The correlation between IS02.DE and WELL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS02.DE vs. WELL — Ранг доходности на риск
IS02.DE
WELL
Сравнение IS02.DE c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS02.DE | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.42 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.63 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS02.DE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.13 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IS02.DE и WELL
Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS02.DE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -63.07% | +46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -15.14% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -16.70% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -34.28% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.47% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -12.08% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.50% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS02.DE и WELL
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.19%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS02.DE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 8.60% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 17.41% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 22.13% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 23.59% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 32.21% | -23.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS02.DE и WELL
IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.43% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
IS02.DE and WELL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор