PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS02.DE с CEB0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS02.DE с CEB0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and CEB0.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while CEB0.DE tracks the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, IS02.DE returned 9.38% vs 1.59% for CEB0.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IS02.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for CEB0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS02.DE и CEB0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у CEB0.DE с доходностью 1.63%.

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.38%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

CEB0.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.79%
1 год
1.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS02.DE и CEB0.DE

2026 (YTD)20252024
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%8.33%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.63%0.43%6.89%

Correlation

The correlation between IS02.DE and CEB0.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с FESD.DECEB0.DE с UEFS.DE

Доходность на риск

IS02.DE vs. CEB0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS02.DE c CEB0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS02.DECEB0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.94

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.38

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.43

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

3.02

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS02.DE vs. CEB0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS02.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CEB0.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS02.DE и CEB0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS02.DECEB0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.94

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.03

-1.75

Просадки

Сравнение просадок IS02.DE и CEB0.DE

Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки CEB0.DE в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и CEB0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS02.DECEB0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-1.83%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.11%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-0.38%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IS02.DE и CEB0.DE

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS02.DECEB0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.02%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

1.45%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

1.68%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

2.03%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

2.03%

+6.31%

Сравнение комиссий IS02.DE и CEB0.DE

IS02.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CEB0.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS02.DE и CEB0.DE

IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.81%1.84%1.43%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS02.DE and CEB0.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEB0.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEB0.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while CEB0.DE tracks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.45% for IS02.DE and 0.40% for CEB0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и CEB0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор