PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS02.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS02.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS02.DE returned 2.88%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IS02.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS02.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.38%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.72%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS02.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-0.85%

Correlation

The correlation between IS02.DE and VGEM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between IS02.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DEIS02.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

IS02.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS02.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS02.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.13

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.65

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.16

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

5.71

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS02.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS02.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VGEM.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS02.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS02.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IS02.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS02.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-19.64%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.10%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-11.98%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-12.46%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-6.63%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IS02.DE и VGEM.DE

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) имеют волатильность 1.19% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS02.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

3.96%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

5.93%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

7.89%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

8.77%

-0.43%

Сравнение комиссий IS02.DE и VGEM.DE

IS02.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS02.DE и VGEM.DE

IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Часто задаваемые вопросы

IS02.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for IS02.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор