PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS02.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS02.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS02.DE returned 2.88%/yr vs 2.28%/yr for XUEM.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IS02.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS02.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у XUEM.DE с доходностью 3.29%.

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.38%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.59%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS02.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-0.27%

Correlation

The correlation between IS02.DE and XUEM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between IS02.DE and XUEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DEIS02.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с SEAB.DE

Доходность на риск

IS02.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS02.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS02.DEXUEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.64

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.52

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

10.09

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS02.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS02.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEM.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS02.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS02.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок IS02.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и XUEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS02.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-26.83%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.72%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-13.45%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-17.85%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.82%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-10.35%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IS02.DE и XUEM.DE

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS02.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.06%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

3.83%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

5.81%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

8.74%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

10.44%

-2.10%

Сравнение комиссий IS02.DE и XUEM.DE

IS02.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS02.DE и XUEM.DE

IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IS02.DE and XUEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for IS02.DE and 0.25% for XUEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и XUEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор