PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS02.DE с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS02.DE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS02.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%.


IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.76%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*

O

1 день
2.64%
1 месяц
-2.65%
С начала года
12.45%
6 месяцев
7.93%
1 год
14.29%
3 года*
3.60%
5 лет*
3.97%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS02.DE и O


2026 (YTD)202520242023202220212020
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)
2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%
O
Realty Income Corporation
12.45%-1.11%4.35%-7.41%-1.63%33.22%0.61%

Correlation

The correlation between IS02.DE and O is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.28

The correlation between IS02.DE and O shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Realty Income Corporation

Доходность на риск

IS02.DE vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS02.DE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS02.DEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.40

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

3.31

+5.67

IS02.DE vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS02.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS02.DE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS02.DEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.90

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IS02.DE и O

Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS02.DEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-48.59%

+32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-10.26%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-23.22%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-37.26%

+21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.71%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-14.58%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.33%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IS02.DE и O

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.19%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS02.DEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.95%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

12.10%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

15.94%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

18.84%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

25.94%

-17.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS02.DE и O

IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.32%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы


IS02.DE and O have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор