Сравнение IS02.DE с O
IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IS02.DE returned 2.88%/yr vs 3.97%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS02.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS02.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%.
IS02.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам IS02.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.97% | 1.10% | 11.83% | 6.71% | -13.12% | 5.72% | 0.08% |
O Realty Income Corporation | 12.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | 0.61% |
Correlation
The correlation between IS02.DE and O is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between IS02.DE and O shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS02.DE vs. O — Ранг доходности на риск
IS02.DE
O
Сравнение IS02.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS02.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.40 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 3.31 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS02.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.90 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IS02.DE и O
Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS02.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -48.59% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -10.26% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -23.22% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -37.26% | +21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -14.58% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 4.33% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS02.DE и O
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.19%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS02.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.95% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 12.10% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 15.94% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 18.84% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 25.94% | -17.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS02.DE и O
IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
IS02.DE and O have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор