Сравнение IS02.DE с IUAIX
IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and IUAIX (VY Invesco Equity and Income Portfolio) are both funds - IS02.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while IUAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 5 years, IS02.DE returned 2.88%/yr vs 7.89%/yr for IUAIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IS02.DE charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for IUAIX.
Доходность
Сравнение доходности IS02.DE и IUAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS02.DE торгуется в EUR, в то время как IUAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у IUAIX с доходностью 8.13%.
IS02.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
IUAIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам IS02.DE и IUAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.97% | 1.10% | 11.83% | 6.71% | -13.12% | 5.72% | 0.08% |
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 8.13% | -2.36% | 19.25% | 6.93% | -1.75% | 27.74% | 10.55% |
Correlation
The correlation between IS02.DE and IUAIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS02.DE vs. IUAIX — Ранг доходности на риск
IS02.DE
IUAIX
Сравнение IS02.DE c IUAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS02.DE | IUAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.80 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 11.88 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS02.DE | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IS02.DE и IUAIX
Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки IUAIX в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и IUAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS02.DE | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -32.21% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -5.87% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -20.30% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -20.30% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -6.21% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.46% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS02.DE и IUAIX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.19%, в то время как у VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS02.DE | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 8.08% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 10.18% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 12.17% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 12.51% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 14.02% | -5.68% |
Сравнение комиссий IS02.DE и IUAIX
IS02.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IUAIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS02.DE и IUAIX
IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 35.14% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
Часто задаваемые вопросы
IS02.DE and IUAIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и IUAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор