PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS02.DE с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS02.DE и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS02.DE торгуется в EUR, в то время как DLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 23.94%.


IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.76%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*

DLR

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.61%
С начала года
23.94%
6 месяцев
16.28%
1 год
8.56%
3 года*
22.00%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS02.DE и DLR


2026 (YTD)202520242023202220212020
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)
2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
23.94%-20.74%44.87%35.75%-37.34%40.43%-10.41%

Correlation

The correlation between IS02.DE and DLR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Digital Realty Trust, Inc.

Доходность на риск

IS02.DE vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS02.DE c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS02.DEDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.49

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

1.21

+7.77

IS02.DE vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS02.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS02.DE и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS02.DEDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.38

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IS02.DE и DLR

Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DLR в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и DLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS02.DEDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-50.34%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-17.63%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-31.83%

+18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-45.55%

+29.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.45%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-13.44%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

7.06%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IS02.DE и DLR

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.19%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS02.DEDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

6.39%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

15.64%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

22.51%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

28.09%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

28.37%

-20.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS02.DE и DLR

IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
2.61%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IS02.DE and DLR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор