Сравнение IRVSX с UPDDX
IRVSX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. IRVSX charges 0.59%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности IRVSX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRVSX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.23%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVSX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 0.23% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between IRVSX and UPDDX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVSX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
IRVSX
UPDDX
Сравнение IRVSX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVSX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 15.08 | -14.37 |
Просадки
Сравнение просадок IRVSX и UPDDX
Максимальная просадка IRVSX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVSX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -1.24% | -34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.24% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.39% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVSX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 26.35% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 26.35% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 26.35% | -9.52% |
Сравнение комиссий IRVSX и UPDDX
IRVSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVSX и UPDDX
Дивидендная доходность IRVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 3.63% | 27.68% | 3.39% | 1.77% | 1.19% | 1.75% | 3.72% | 5.71% | 6.06% | 1.74% | 2.76% | 2.91% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVSX and UPDDX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRVSX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор