Сравнение IRVSX с SHXPX
IRVSX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IRVSX charges 0.59%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности IRVSX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRVSX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.62%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVSX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 1.22% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between IRVSX and SHXPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVSX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
IRVSX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IRVSX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVSX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVSX и SHXPX
Максимальная просадка IRVSX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVSX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -52.00% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -52.00% | +50.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -5.48% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVSX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 189.49% | -178.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 189.49% | -175.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 189.49% | -172.67% |
Сравнение комиссий IRVSX и SHXPX
IRVSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVSX и SHXPX
Дивидендная доходность IRVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 3.60% | 27.68% | 3.39% | 1.77% | 1.19% | 1.75% | 3.72% | 5.71% | 6.06% | 1.74% | 2.76% | 2.91% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVSX and SHXPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRVSX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор