- Эмитент
- Voya
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Top 200 Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRVSX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции IRVSX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,706.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) показал доход в 14.71% с начала года и 27.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRVSX составила 11.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность IRVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 1.55% | -4.77% | 8.39% | 3.26% | 1.32% | 14.71% | ||||||
| 2025 | 6.67% | -1.80% | -0.46% | -3.38% | 2.94% | 3.51% | -0.08% | 3.20% | 1.57% | 0.79% | 3.03% | 0.91% | 17.81% |
| 2024 | 1.17% | 3.05% | 4.42% | -3.39% | 2.86% | -0.58% | 4.55% | 3.07% | 1.08% | -1.07% | 5.77% | -6.48% | 14.66% |
| 2023 | 3.71% | -3.77% | 0.88% | 2.21% | -3.60% | 5.51% | 2.98% | -2.28% | -3.19% | -2.79% | 6.46% | 4.22% | 9.98% |
| 2022 | -1.32% | -1.59% | 2.68% | -5.54% | 1.91% | -7.60% | 5.58% | -3.01% | -8.31% | 10.58% | 6.15% | -3.55% | -5.71% |
| 2021 | -1.33% | 5.05% | 6.26% | 3.47% | 2.47% | -1.20% | 0.87% | 1.84% | -3.43% | 4.89% | -3.83% | 6.25% | 22.68% |
Метрики бенчмарка
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.91, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2009.
- This fund participated in 94.54% of S&P 500 Index downside but only 90.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 90.47%
- Участие в снижении
- 94.54%
Комиссия
Комиссия IRVSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRVSX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.29 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | 10.09 | +8.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $7.70 | $1.06 | $0.50 | $0.31 | $0.49 | $0.87 | $1.38 | $1.24 | $0.40 | $0.58 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.60% | 27.68% | 3.39% | 1.77% | 1.19% | 1.75% | 3.72% | 5.71% | 6.06% | 1.74% | 2.76% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S показал максимальную просадку в 35.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.70%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 19d | 10mo 28dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.52%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo | 10mo 4dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.49%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -16.27%июль 2010 г. | 2mo 7d | 5mo 22d | 7mo 29dапр. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| IRVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -56.78% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -9.10% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -18.90% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -25.43% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.92% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.32% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.71% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.06% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRVSX
Добавьте Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRVSX