Сравнение IRVIX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции IRVIX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.33% против 10.91% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и YAFFX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
IRVIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
IRVIX
YAFFX
Сравнение IRVIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.67 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.02 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и YAFFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и YAFFX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и YAFFX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -43.80% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -17.08% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -21.31% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -30.62% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.71% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.24% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.83% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и YAFFX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 3.31%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 7.76% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 21.51% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 22.92% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 17.85% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.39% | +0.42% |