PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRVIX с IIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRVIX с IIRMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) and IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IIRMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRVIX returned 11.51%/yr vs 11.58%/yr for IIRMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IRVIX charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IIRMX.

Доходность

Сравнение доходности IRVIX и IIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVIX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у IIRMX с доходностью 16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRVIX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции IIRMX немного впереди с 11.58%.

IRVIX

1 день
-0.03%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.67%
1 год
28.98%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.51%

IIRMX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.72%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.07%
1 год
26.21%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVIX и IIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		13.75%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.59%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%

Correlation

The correlation between IRVIX and IIRMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.89

The correlation between IRVIX and IIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IRVIX:
IRVIX с CAIBXIRVIX с FCNTXIRVIX с ATLAXIRVIX с IEOSXIRVIX с IFTIXIRVIX с INGIXIRVIX с QQQM
Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с LLSCXIIRMX с BIGTXIIRMX с FZFLX

Доходность на риск

IRVIX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVIX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRVIXIIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.32

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.12

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.05

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.19

13.10

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRVIX vs. IIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа IIRMX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVIX и IIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRVIXIIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.32

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IRVIX и IIRMX

Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRVIXIIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-56.44%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-9.61%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-21.18%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-26.26%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

-40.41%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.34%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.88%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.17%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVIX и IIRMX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 4.76%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRVIXIIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

17.09%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

19.20%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

22.33%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

20.33%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.38%

-3.52%

Сравнение комиссий IRVIX и IIRMX

IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IIRMX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVIX и IIRMX

Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности IIRMX в 37.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.84%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		3.87%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%

Часто задаваемые вопросы

IRVIX and IIRMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRMX has higher volatility (17.09%) compared to IRVIX (4.76%). In terms of maximum drawdown, IRVIX dropped -35.67% vs IIRMX's -56.44%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVIX и IIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор