Сравнение IRVIX с IIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и IIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | -1.45% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у IIRMX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRVIX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции IIRMX немного отстают с 10.01%.
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
IIRMX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и IIRMX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IIRMX в 0.40%.
Доходность на риск
IRVIX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск
IRVIX
IIRMX
Сравнение IRVIX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.84 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и IIRMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IIRMX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, что больше доходности IIRMX в 13.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.39% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IIRMX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -56.44% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -13.49% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -26.26% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -40.41% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.20% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.94% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.94% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IIRMX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 3.31%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.72% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 10.24% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 21.45% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 18.83% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.63% | -2.82% |