Сравнение IRVIX с IGA
IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) and IGA (Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund) are both mutual funds - IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IGA is a Global Allocation fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRVIX returned 11.57%/yr vs 10.02%/yr for IGA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVIX charges 0.35%/yr vs 0.01%/yr for IGA.
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у IGA с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.02% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.57%
IGA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам IRVIX и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 18.43% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 8.36% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Correlation
The correlation between IRVIX and IGA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.65 |
The correlation between IRVIX and IGA shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVIX vs. IGA — Ранг доходности на риск
IRVIX
IGA
Сравнение IRVIX c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVIX | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.16 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.34 | 7.82 | +13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IGA
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -57.16% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -6.95% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -11.22% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -16.98% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -41.68% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -8.01% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.92% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IGA
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.51% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 7.76% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 9.54% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 13.92% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.23% | +0.59% |
Сравнение комиссий IRVIX и IGA
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IGA
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности IGA в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.05% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.72% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IRVIX and IGA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVIX has higher volatility (3.30%) compared to IGA (2.51%). In terms of maximum drawdown, IRVIX dropped -35.67% vs IGA's -57.16%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVIX и IGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор