Сравнение IRVIX с IGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.44% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и IGA
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.
Доходность на риск
IRVIX vs. IGA — Ранг доходности на риск
IRVIX
IGA
Сравнение IRVIX c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.90 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.19 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.33 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и IGA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IGA
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности IGA в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IGA
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -57.16% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.22% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -16.98% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -41.68% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -3.90% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -8.11% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.26% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IGA
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 4.01%, в то время как у Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.98% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.34% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 16.58% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.91% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.28% | +0.54% |