Сравнение IRVIX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 3.42% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и IBGIX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
IRVIX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
IRVIX
IBGIX
Сравнение IRVIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.92 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -1.27 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.96 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -2.04 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.92 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.17 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и IBGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IBGIX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, что меньше доходности IBGIX в 80.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IBGIX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -57.44% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -22.82% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -34.38% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -55.64% | +19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -30.72% | +24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -15.09% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 11.87% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IBGIX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 3.31%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.21% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 13.56% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 24.56% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 20.70% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 23.70% | -6.89% |