Сравнение IRVIX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 12.56% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и FLCOX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
IRVIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
IRVIX
FLCOX
Сравнение IRVIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 6.76 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и FLCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и FLCOX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и FLCOX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -38.28% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.81% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -19.00% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.82% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.52% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.51% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и FLCOX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.38% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.29% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.73% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.83% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.73% | -0.91% |