Сравнение IRVH с WIP
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while WIP is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 5.09%/yr for WIP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и WIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 4.57%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIP
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение доходности по годам IRVH и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.32% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 4.57% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -1.37% |
Correlation
The correlation between IRVH and WIP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between IRVH and WIP has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. WIP — Ранг доходности на риск
IRVH
WIP
Сравнение IRVH c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.97 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.89 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.16 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.13 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и WIP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и WIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -29.60% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -5.16% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -11.16% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -3.63% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -8.58% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.72% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и WIP
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 2.92% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 6.88% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 8.72% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 11.44% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 10.16% | -1.32% |
Сравнение комиссий IRVH и WIP
И IRVH, и WIP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и WIP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности WIP в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.56% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.77% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and WIP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIP has higher volatility (2.92%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs WIP's -29.60%.
On 3-year performance, WIP leads with 5.09% vs -0.70% for IRVH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WIP has performed better with a 5.09% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH and WIP have the same expense ratio: 0.50% per year.
WIP has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.56% for IRVH.
They also come from different issuers: Global X and State Street.
WIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и WIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор