Сравнение IRVH с WIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP).
IRVH и WIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и WIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 1.75% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 1.75%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и WIP
И IRVH, и WIP имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
IRVH vs. WIP — Ранг доходности на риск
IRVH
WIP
Сравнение IRVH c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.26 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.72 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.40 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 7.08 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.26 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.11 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и WIP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и WIP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что сопоставимо с доходностью WIP в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.32% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и WIP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и WIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -29.60% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -5.16% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.22% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.62% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.75% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и WIP
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.25% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 6.05% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 9.51% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 11.39% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 10.12% | -1.10% |