Сравнение IRVH с WIP
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while WIP is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned 0.16%/yr vs 3.78%/yr for WIP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и WIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 2.38%.
IRVH
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам IRVH и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.97% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 2.38% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IRVH and WIP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between IRVH and WIP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. WIP — Ранг доходности на риск
IRVH
WIP
Сравнение IRVH c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.06 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.08 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и WIP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и WIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -29.60% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -5.16% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -11.16% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -5.64% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -8.57% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.78% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и WIP
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.18%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.55% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 7.02% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 8.73% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 11.45% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 10.15% | -1.36% |
Сравнение комиссий IRVH и WIP
И IRVH, и WIP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и WIP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности WIP в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.60% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.90% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and WIP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIP has higher volatility (2.55%) compared to IRVH (1.18%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs WIP's -29.60%.
On 3-year performance, WIP leads with 3.78% vs 0.16% for IRVH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WIP has performed better with a 3.78% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH and WIP have the same expense ratio: 0.50% per year.
WIP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.60% for IRVH.
They also come from different issuers: Global X and State Street.
WIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и WIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор