Сравнение IRVH с WIP
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while WIP is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 3.31%/yr for WIP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и WIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 2.58%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам IRVH и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 2.58% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IRVH and WIP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between IRVH and WIP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. WIP — Ранг доходности на риск
IRVH
WIP
Сравнение IRVH c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.37 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.30 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и WIP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и WIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -29.60% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -5.16% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -11.16% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -5.46% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.56% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.64% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и WIP
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.21% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 7.09% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 8.66% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 11.45% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 10.14% | -1.40% |
Сравнение комиссий IRVH и WIP
И IRVH, и WIP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и WIP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности WIP в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 6.02% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and WIP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIP has higher volatility (2.21%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs WIP's -29.60%.
On 3-year performance, WIP leads with 3.31% vs -0.10% for IRVH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WIP has performed better with a 3.31% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH and WIP have the same expense ratio: 0.50% per year.
WIP has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 5.66% for IRVH.
They also come from different issuers: Global X and State Street.
WIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и WIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор