Сравнение IRVH с VTP
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while VTP is passively managed. Over the past year, IRVH returned -3.05% vs 3.18% for VTP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 0.86%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 1.50% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
Correlation
The correlation between IRVH and VTP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between IRVH and VTP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. VTP — Ранг доходности на риск
IRVH
VTP
Сравнение IRVH c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.66 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.69 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и VTP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -1.92% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -1.92% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.97% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -0.53% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.68% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и VTP
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.19% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.47% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 3.35% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 3.33% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 3.33% | +5.41% |
Сравнение комиссий IRVH и VTP
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и VTP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VTP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and VTP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.28%) compared to VTP (1.19%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs VTP's -1.92%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.18% vs -3.05% for IRVH. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.18% return vs -3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.98% for VTP.
They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.05% for VTP.
VTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор