Сравнение IRVH с IBID
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, IRVH returned -3.05% vs 3.78% for IBID. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 4.31% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between IRVH and IBID is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between IRVH and IBID has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. IBID — Ранг доходности на риск
IRVH
IBID
Сравнение IRVH c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.67 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.90 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 23.84 | -24.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и IBID
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -1.28% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -0.55% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.18% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -0.23% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.16% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и IBID
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.41% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 0.91% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 1.24% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 2.23% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 2.23% | +6.51% |
Сравнение комиссий IRVH и IBID
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и IBID
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and IBID have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.28%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -3.05% for IRVH. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.90% for IBID.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор