Сравнение IRVH с FLSP
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.04%/yr vs 10.33%/yr for FLSP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
IRVH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.51% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 1.93% |
Correlation
The correlation between IRVH and FLSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between IRVH and FLSP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. FLSP — Ранг доходности на риск
IRVH
FLSP
Сравнение IRVH c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.63 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.82 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и FLSP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -22.75% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -4.03% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -6.69% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -1.26% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -6.26% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.39% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и FLSP
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.08%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.79% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 6.78% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 9.07% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 13.35% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 13.48% | -4.68% |
Сравнение комиссий IRVH и FLSP
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и FLSP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.63% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and FLSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSP has higher volatility (1.79%) compared to IRVH (1.08%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs FLSP's -22.75%.
On 3-year performance, FLSP leads with 10.33% vs -0.04% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 10.33% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
IRVH has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.60% for FLSP.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор