PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRVH и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.


IRVH

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-2.73%
3 года*
-0.04%
5 лет*
10 лет*

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и FLSP


2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-4.51%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
1.97%15.56%11.75%3.14%1.93%

Correlation

The correlation between IRVH and FLSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

-0.03

The correlation between IRVH and FLSP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

IRVH vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 44
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRVHFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.63

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

10.82

-11.86

IRVH vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRVH и FLSP

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и FLSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRVHFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-22.75%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-4.03%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-6.69%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-1.26%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.26%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.39%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и FLSP

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.08%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRVHFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.79%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

6.78%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

9.07%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

13.35%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

13.48%

-4.68%

Сравнение комиссий IRVH и FLSP

IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и FLSP

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FLSP в 2.60%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.63%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IRVH and FLSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (1.79%) compared to IRVH (1.08%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs FLSP's -22.75%.

On 3-year performance, FLSP leads with 10.33% vs -0.04% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 10.33% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

IRVH has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.60% for FLSP.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор