PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с LIRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRTR с LIRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and LIRIX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, IRTR returned 13.84% vs 13.73% for LIRIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IRTR charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for LIRIX.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и LIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRTR показывает доходность 5.36%, а LIRIX немного выше – 5.43%.

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIRIX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.73%
3 года*
9.98%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTR и LIRIX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		5.43%12.41%6.04%10.63%

Correlation

The correlation between IRTR and LIRIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between IRTR and LIRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX
Часто сравнивают с LIRIX:
LIRIX с BRK-BLIRIX с SPYLIRIX с RLBGXLIRIX с TIPLIRIX с VOOLIRIX с APGZXLIRIX с VFIAX

Доходность на риск

IRTR vs. LIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LIRIX
Ранг доходности на риск LIRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c LIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRLIRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.72

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.38

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

15.05

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. LIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и LIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRLIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.79

+1.23

Просадки

Сравнение просадок IRTR и LIRIX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки LIRIX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и LIRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTRLIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-20.49%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-4.23%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.38%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.86%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и LIRIX

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) имеют волатильность 2.12% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTRLIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.03%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

4.57%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

5.59%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

7.83%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

7.50%

-0.47%

Сравнение комиссий IRTR и LIRIX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LIRIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и LIRIX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности LIRIX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.64%3.83%2.02%2.62%2.69%2.68%1.93%2.43%2.44%2.22%2.47%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IRTR and LIRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRTR has higher volatility (2.12%) compared to LIRIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs LIRIX's -20.49%.

LIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTR и LIRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор