PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с ITDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRTR с ITDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, IRTR returned 13.84% vs 29.22% for ITDJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IRTR charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for ITDJ.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и ITDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у ITDJ с доходностью 12.62%.

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDJ

1 день
0.45%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.44%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTR и ITDJ

2026 (YTD)20252024
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%-0.75%
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		12.62%22.02%-1.70%

Correlation

The correlation between IRTR and ITDJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between IRTR and ITDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRTR и ITDJ

Секторы
IRTR
ITDJ

Технологии

26.8%
26.8%

Финансовые услуги

15.0%
16.1%

Промышленность

12.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.1%

Здравоохранение

7.7%
8.3%

Энергетика

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Сырьевые материалы

3.8%
4.3%

Недвижимость

3.5%
3.5%

Технологии

IRTR
26.8%
ITDJ
26.8%

Финансовые услуги

IRTR
15.0%
ITDJ
16.1%

Промышленность

IRTR
12.6%
ITDJ
11.9%

Потребительский циклический сектор

IRTR
9.0%
ITDJ
9.3%

Коммуникационные услуги

IRTR
8.0%
ITDJ
8.1%

Здравоохранение

IRTR
7.7%
ITDJ
8.3%

Энергетика

IRTR
4.9%
ITDJ
4.3%

Потребительский защитный сектор

IRTR
4.6%
ITDJ
4.8%

Коммунальные услуги

IRTR
4.3%
ITDJ
2.6%

Сырьевые материалы

IRTR
3.8%
ITDJ
4.3%

Недвижимость

IRTR
3.5%
ITDJ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX
Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с ITDEITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с SGOVITDJ с ITDBITDJ с ITDDITDJ с ITDG

Доходность на риск

IRTR vs. ITDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c ITDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRITDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.18

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.04

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

13.43

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. ITDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDJ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и ITDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRITDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.34

+0.68

Просадки

Сравнение просадок IRTR и ITDJ

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки ITDJ в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и ITDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTRITDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-16.63%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-9.65%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.36%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.91%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.18%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и ITDJ

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 2.12%, в то время как у iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTRITDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.81%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

10.29%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

12.78%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

16.16%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

16.16%

-9.13%

Сравнение комиссий IRTR и ITDJ

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDJ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и ITDJ

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ITDJ в 1.24%

ПозицияTTM202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.24%1.40%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IRTR and ITDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDJ has higher volatility (3.81%) compared to IRTR (2.12%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs ITDJ's -16.63%.

On 1-year performance, ITDJ leads with 29.22% vs 13.84% for IRTR. On fees, IRTR is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IRTR has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 29.22% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRTR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.

IRTR has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.24% for ITDJ.

Their fees differ too: 0.08% for IRTR and 0.12% for ITDJ.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTR и ITDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор