Сравнение IRTC с EUAD
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, IRTC returned -27.88% vs -3.68% for EUAD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -41.07%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -5.41%.
IRTC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -41.07%
- 6 месяцев
- -42.88%
- 1 год
- -27.88%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRTC и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -41.07% | 96.78% | 19.29% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -5.41% | 74.51% | -3.62% |
Correlation
The correlation between IRTC and EUAD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. EUAD — Ранг доходности на риск
IRTC
EUAD
Сравнение IRTC c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTC | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.17 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.41 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTC | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок IRTC и EUAD
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -22.04% | -62.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -22.04% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.05% | -17.46% | -43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -5.62% | -31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 8.99% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и EUAD
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что IRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 11.32% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 24.20% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 29.14% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.40% | 29.84% | +33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 29.84% | +31.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и EUAD
IRTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.40% | 0.10% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRTC and EUAD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRTC has higher volatility (12.21%) compared to EUAD (11.32%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs EUAD's -22.04%.
EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор