Сравнение IRSVX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.77% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и IFTIX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IRSVX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IRSVX
IFTIX
Сравнение IRSVX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.98 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.60 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.19 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 13.12 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.98 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и IFTIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и IFTIX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и IFTIX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -57.91% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.04% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.56% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -37.08% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.31% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -11.63% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.48% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) составляет 5.27%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.80% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.85% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.97% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 13.41% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.94% | +1.28% |