PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSPX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSPX с VYMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - IRSPX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRSPX returned 11.76%/yr vs 10.31%/yr for VYMSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IRSPX charges 0.19%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности IRSPX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSPX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции IRSPX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.31% соответственно.

IRSPX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.37%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.76%

VYMSX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.80%
С начала года
14.28%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.41%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSPX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund		11.68%20.26%14.80%20.14%-18.48%18.90%17.49%24.79%-9.02%20.77%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		14.28%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between IRSPX and VYMSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.86

Over the past year, the correlation between IRSPX and VYMSX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2045 Fund

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IRSPX:
IRSPX с FCTKXIRSPX с IIRLXIRSPX с IRSOXIRSPX с DRIJXIRSPX с IRLNXIRSPX с ATLAXIRSPX с FCQTX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с DGROVYMSX с IGBIX

Доходность на риск

IRSPX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSPX
Ранг доходности на риск IRSPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSPX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSPXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.58

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.29

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.60

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

10.15

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSPX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSPX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSPX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSPXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.58

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.40

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IRSPX и VYMSX

Максимальная просадка IRSPX за все время составила -32.60%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSPX и VYMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSPXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.60%

-57.85%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-10.34%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-24.02%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-31.71%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-43.69%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.92%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-9.16%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.57%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSPX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) составляет 3.63%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что IRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSPXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.94%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.37%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

17.11%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

23.33%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

22.91%

-7.12%

Сравнение комиссий IRSPX и VYMSX

IRSPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSPX и VYMSX

Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности VYMSX в 26.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund		10.46%11.68%3.04%2.02%6.08%22.70%3.26%4.76%5.54%5.68%2.00%0.44%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		26.05%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

IRSPX and VYMSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.94%) compared to IRSPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, IRSPX dropped -32.60% vs VYMSX's -57.85%.

IRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSPX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор