- ISIN
- US92913M8230
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции IRSPX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) показал доход в 11.68% с начала года и 27.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSPX составила 11.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Voya Target Retirement 2045 Fund
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IRSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IRSPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.72% | 1.28% | -6.25% | 8.65% | 4.42% | -0.06% | 11.68% | ||||||
| 2025 | 2.99% | -0.33% | -3.45% | 0.21% | 5.21% | 4.36% | 0.94% | 2.60% | 3.13% | 1.87% | 0.06% | 1.31% | 20.26% |
| 2024 | 0.08% | 3.94% | 3.06% | -3.68% | 4.33% | 1.48% | 2.36% | 2.17% | 1.86% | -0.98% | 2.70% | -3.06% | 14.80% |
| 2023 | 7.05% | -3.00% | 2.67% | 1.01% | -0.50% | 4.92% | 3.10% | -2.54% | -4.35% | -2.73% | 8.58% | 5.29% | 20.14% |
| 2022 | -4.80% | -2.88% | 1.63% | -7.74% | 0.40% | -7.81% | 7.01% | -4.00% | -9.16% | 6.05% | 7.43% | -4.45% | -18.48% |
| 2021 | -0.40% | 3.01% | 2.33% | 4.18% | 1.40% | 1.14% | 0.89% | 2.41% | -4.02% | 5.08% | -2.05% | 3.84% | 18.90% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2045 Fund has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.85, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2012.
- This fund participated in 92.14% of S&P 500 Index downside but only 84.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 84.76%
- Участие в снижении
- 92.14%
Комиссия
Комиссия IRSPX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSPX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.98 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 13.78 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.85 | $0.45 | $0.27 | $0.68 | $3.31 | $0.49 | $0.63 | $0.61 | $0.73 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 10.46% | 11.68% | 3.04% | 2.02% | 6.08% | 22.70% | 3.26% | 4.76% | 5.54% | 5.68% | 2.00% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2045 Fund показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target Retirement 2045 Fund составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.80%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.26%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.91%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.18%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IRSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.60% | -56.78% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -18.90% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.43% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -33.92% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.33% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.72% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRSPX
Добавьте Voya Target Retirement 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRSPX