Сравнение IRSPX с ATLAX
IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) are both mutual funds - IRSPX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRSPX returned 11.76%/yr vs -0.24%/yr for ATLAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRSPX charges 0.19%/yr vs 1.18%/yr for ATLAX.
Доходность
Сравнение доходности IRSPX и ATLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSPX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции IRSPX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 11.76% против -0.24% соответственно.
IRSPX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.76%
ATLAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- -0.24%
Сравнение доходности по годам IRSPX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 11.68% | 20.26% | 14.80% | 20.14% | -18.48% | 18.90% | 17.49% | 24.79% | -9.02% | 20.77% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 0.19% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Correlation
The correlation between IRSPX and ATLAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between IRSPX and ATLAX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSPX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IRSPX
ATLAX
Сравнение IRSPX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSPX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.35 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 9.46 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSPX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.84 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.06 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | -0.01 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IRSPX и ATLAX
Максимальная просадка IRSPX за все время составила -32.60%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSPX и ATLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSPX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.60% | -39.28% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -4.66% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -11.47% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -31.49% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -39.28% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -14.32% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -14.57% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.15% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSPX и ATLAX
Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSPX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.30% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 4.56% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 5.97% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 8.94% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.46% | -0.67% |
Сравнение комиссий IRSPX и ATLAX
IRSPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSPX и ATLAX
Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ATLAX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 4.98% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 10.46% | 11.68% | 3.04% | 2.02% | 6.08% | 22.70% | 3.26% | 4.76% | 5.54% | 5.68% | 2.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
IRSPX and ATLAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSPX has higher volatility (3.63%) compared to ATLAX (2.30%). In terms of maximum drawdown, IRSPX dropped -32.60% vs ATLAX's -39.28%.
IRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSPX и ATLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор