PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSOX с IEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSOX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		-1.30%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IRSOX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.42% соответственно.

IRSOX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.80%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.10%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с SCHDIRSOX с RERGXIRSOX с IIBAXIRSOX с INGIXIRSOX с LTFIXIRSOX с FRHMX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX

Сравнение комиссий IRSOX и IEDAX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

IRSOX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.34

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.58

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.17

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

0.64

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.34

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Корреляция

Корреляция между IRSOX и IEDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и IEDAX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности IEDAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		13.89%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и IEDAX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSOXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-47.31%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.05%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-22.40%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

-39.36%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-8.05%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.54%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.61%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и IEDAX

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеют волатильность 4.51% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSOXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.68%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.68%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

15.66%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.21%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

18.80%

-4.04%