PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSOX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSOX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		-1.30%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%8.13%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

IRSOX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.80%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.10%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с SCHDIRSOX с RERGXIRSOX с IIBAXIRSOX с LTRIXIRSOX с INGIXIRSOX с IPHYX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий IRSOX и FRKMX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

IRSOX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.72

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.35

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

9.34

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между IRSOX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и FRKMX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		13.89%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и FRKMX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSOXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-16.04%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.42%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-16.04%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.44%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.64%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.86%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и FRKMX

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSOXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.14%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

2.95%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

4.63%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

5.23%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

5.14%

+9.62%