PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSAX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSAX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

IRSAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSAX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		3.62%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции IRSAX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.72% против 5.51% соответственно.

IRSAX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.14%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.74%
10 лет*
6.72%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с PFFRIRSAX с FRESXIRSAX с CREMXIRSAX с DDVIXIRSAX с CXHYXIRSAX с DEVLXIRSAX с DCCIX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с AIOPHRAX с NAINX

Сравнение комиссий IRSAX и PHRAX

IRSAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

IRSAX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSAXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.28

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.49

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.45

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

1.79

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSAX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSAX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSAXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между IRSAX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и PHRAX

Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		23.94%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и PHRAX

Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSAXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-72.56%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.50%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-33.51%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-42.00%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.10%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-11.42%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.13%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и PHRAX

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.73% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSAXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.54%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.20%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.54%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

19.11%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

20.98%

+4.64%