PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRSAX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSAX и OILGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund
3.62%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции IRSAX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 6.72% против 15.36% соответственно.


IRSAX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.14%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.74%
10 лет*
6.72%

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий IRSAX и OILGX

IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.


Доходность на риск

IRSAX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRSAXOILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.82

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.22

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

4.29

-0.16

IRSAX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILGX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSAX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRSAXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между IRSAX и OILGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и OILGX

Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности OILGX в 15.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund
23.94%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и OILGX

Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и OILGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRSAXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-54.28%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-15.31%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-39.97%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-39.97%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-11.99%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-8.52%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.37%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) составляет 4.73%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRSAXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.96%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

13.08%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

22.88%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

23.41%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

22.00%

+3.62%