Сравнение IRSAX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
IRSAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSAX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSAX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 3.62% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции IRSAX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 6.72% против 15.36% соответственно.
IRSAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 6.72%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSAX и OILGX
IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
IRSAX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
IRSAX
OILGX
Сравнение IRSAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSAX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.29 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSAX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IRSAX и OILGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSAX и OILGX
Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 23.94% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок IRSAX и OILGX
Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSAX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -54.28% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -15.31% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -39.97% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -39.97% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -11.99% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -8.52% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.37% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSAX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) составляет 4.73%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSAX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.96% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 13.08% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 22.88% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 23.41% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 22.00% | +3.62% |