Сравнение IRSAX с IVOIX
IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) and IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) are both mutual funds - IRSAX is a REIT fund managed by Delaware Funds, while IVOIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, IRSAX returned 7.55%/yr vs 9.95%/yr for IVOIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRSAX charges 1.20%/yr vs 0.83%/yr for IVOIX.
Доходность
Сравнение доходности IRSAX и IVOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSAX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции IRSAX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.95% соответственно.
IRSAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.55%
IVOIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам IRSAX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 11.86% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 6.62% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Correlation
The correlation between IRSAX and IVOIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between IRSAX and IVOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSAX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
IRSAX
IVOIX
Сравнение IRSAX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSAX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.50 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 4.28 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSAX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IRSAX и IVOIX
Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и IVOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSAX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -41.17% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.50% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -19.75% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -21.87% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -41.17% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.13% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -4.98% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.32% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSAX и IVOIX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSAX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.25% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.72% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 12.99% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 17.42% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 19.02% | +6.59% |
Сравнение комиссий IRSAX и IVOIX
IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSAX и IVOIX
Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.17%, что больше доходности IVOIX в 14.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 22.17% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 14.75% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IRSAX and IVOIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSAX has higher volatility (3.83%) compared to IVOIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, IRSAX dropped -72.03% vs IVOIX's -41.17%.
IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSAX и IVOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор