PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSAX с IVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSAX с IVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).

IRSAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и IVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSAX и IVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		3.62%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		0.24%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции IRSAX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 9.80% соответственно.

IRSAX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.14%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.74%
10 лет*
6.72%

IVOIX

1 день
1.68%
1 месяц
-7.38%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-2.69%
1 год
9.51%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с PFFRIRSAX с FRESXIRSAX с DDVIXIRSAX с CREMXIRSAX с CXHYXIRSAX с DEVLXIRSAX с DCCIX
Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с MDYVIVOIX с JVMIXIVOIX с VMFVXIVOIX с RFV

Сравнение комиссий IRSAX и IVOIX

IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.

IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Доходность на риск

IRSAX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSAX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSAXIVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.56

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.67

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

2.62

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSAX vs. IVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSAX и IVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSAXIVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между IRSAX и IVOIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и IVOIX

Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности IVOIX в 15.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		23.94%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		15.69%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и IVOIX

Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и IVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSAXIVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-41.17%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-13.95%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-21.87%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-41.17%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.98%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-4.99%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.56%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и IVOIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) составляет 4.73%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSAXIVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.06%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.69%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.18%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

17.41%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

19.01%

+6.61%