Сравнение IRONX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRONX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRONX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -3.04% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 25.89% против 10.77% соответственно.
IRONX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 25.89%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRONX и LIVIX
IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
IRONX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
IRONX
LIVIX
Сравнение IRONX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRONX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.85 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.81 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.47 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRONX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IRONX и LIVIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRONX и LIVIX
Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок IRONX и LIVIX
Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRONX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -34.44% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.82% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -26.45% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.71% | -34.44% | +20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -6.66% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.56% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.53% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRONX и LIVIX
Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRONX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.29% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.78% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 17.10% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 15.77% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 16.67% | +24.07% |