Сравнение IRM с FJTSY
IRM (Iron Mountain Incorporated) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while FJTSY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, IRM returned 19.00%/yr vs 18.80%/yr for FJTSY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и FJTSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 50.10%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRM имеют среднегодовую доходность 19.00%, а акции FJTSY немного отстают с 18.80%.
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
FJTSY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам IRM и FJTSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.30% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
Correlation
The correlation between IRM and FJTSY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
IRM:
$36.91B
FJTSY:
$38.25B
IRM:
$0.91
FJTSY:
$257.52
IRM:
134.99
FJTSY:
0.09
IRM:
5.07
FJTSY:
0.01
IRM:
$7.25B
FJTSY:
$3.55T
IRM:
$2.94B
FJTSY:
$1.32T
IRM:
$2.40B
FJTSY:
$439.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. FJTSY — Ранг доходности на риск
IRM
FJTSY
Сравнение IRM c FJTSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | FJTSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.17 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.37 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.17 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.21 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IRM и FJTSY
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и FJTSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -62.04% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -33.59% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -33.59% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -47.55% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -47.55% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -24.29% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -22.75% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 14.97% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и FJTSY
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.73%, в то время как у Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 13.95% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 34.57% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 42.99% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 33.76% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 31.82% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и FJTSY
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и FJTSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и FJTSY
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and FJTSY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (13.95%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs FJTSY's -62.04%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и FJTSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор