Сравнение IRIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRIDEX Corporation (IRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIX IRIDEX Corporation | -16.70% | -32.14% | -40.21% | 39.80% | -67.10% | 143.43% | 12.56% | -52.55% | -38.32% | -45.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IRIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -21.01% против 14.14% соответственно.
IRIX
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -32.65%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -22.37%
- 5 лет*
- -33.28%
- 10 лет*
- -21.01%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IRIX
VOO
Сравнение IRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRIDEX Corporation (IRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.53 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.55 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.31 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.71 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.79 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.83 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между IRIX и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRIX и VOO
IRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIX IRIDEX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IRIX и VOO
Максимальная просадка IRIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -33.99% | -62.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.00% | -11.98% | -30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.57% | -24.52% | -67.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.18% | -33.99% | -61.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.41% | -5.55% | -88.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.33% | -3.72% | -62.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.73% | 2.55% | +20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRIX и VOO
IRIDEX Corporation (IRIX) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 5.34% | +28.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.02% | 9.47% | +49.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.17% | 18.11% | +59.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.73% | 16.82% | +52.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.28% | 17.99% | +53.29% |