IRIDEX Corporation (IRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRIDEX Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

IRIDEX Corporation (IRIX) показал доход в -11.40% с начала года и 2.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRIX составила -20.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +93.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -60.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IRIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 янв. 2020 г. с доходностью +48.7%, в то время как худший день был 26 авг. 1996 г. с доходностью -38.0%.

IRIDEX Corporation: годовая альфа составляет 15.37%, бета — 0.58, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 20.02.1996.

• Эта акция участвовал в 142.16% снижения S&P 500 Index, но только в 77.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

IRIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IRIDEX Corporation (IRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IRIDEX Corporation показал максимальную просадку в 96.76%, зарегистрированную 5 февр. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IRIDEX Corporation составляет 94.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IRIDEX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается IRIDEX Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.