Сравнение IRGMX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -1.91% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и FRGAX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRGMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
IRGMX
FRGAX
Сравнение IRGMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.93 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.74 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.96 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.27 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и FRGAX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и FRGAX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -11.77% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.53% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.02% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.62% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.87% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и FRGAX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.51% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.04% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 12.09% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.33% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 10.33% | +0.95% |