Сравнение IRGMX с AOBLX
IRGMX (Voya Retirement Moderate Growth Portfolio) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IRGMX returned 8.88%/yr vs 10.40%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IRGMX charges 0.26%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и AOBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям AOBLX по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.40% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.88%
AOBLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам IRGMX и AOBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 6.20% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 13.40% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between IRGMX and AOBLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between IRGMX and AOBLX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRGMX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск
IRGMX
AOBLX
Сравнение IRGMX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRGMX | AOBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.72 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 21.77 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и AOBLX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и AOBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRGMX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -36.70% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -6.42% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -13.52% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -20.48% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -24.31% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.97% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.80% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.39% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и AOBLX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.35%, в то время как у Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRGMX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.69% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.85% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 9.97% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 11.15% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 11.33% | -0.04% |
Сравнение комиссий IRGMX и AOBLX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AOBLX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и AOBLX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.65%, что больше доходности AOBLX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.18% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 21.65% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
IRGMX and AOBLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOBLX has higher volatility (3.69%) compared to IRGMX (3.35%). In terms of maximum drawdown, IRGMX dropped -23.38% vs AOBLX's -36.70%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRGMX и AOBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор