Сравнение IRGJX с RIPIX
IRGJX (Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IRGJX returned 4.91%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRGJX charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
IRGJX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.35%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRGJX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 2.29% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -9.72% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between IRGJX and RIPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between IRGJX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRGJX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
IRGJX
RIPIX
Сравнение IRGJX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRGJX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.22 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -0.52 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и RIPIX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRGJX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -41.89% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -16.38% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -17.28% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -41.89% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -27.00% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -18.05% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 6.85% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и RIPIX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRGJX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.15% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 11.14% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 13.32% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 15.47% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.15% | +5.96% |
Сравнение комиссий IRGJX и RIPIX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и RIPIX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 13.70% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRGJX and RIPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRGJX has higher volatility (5.89%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, IRGJX dropped -38.65% vs RIPIX's -41.89%.
IRGJX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRGJX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор