PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с IIRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.51% соответственно.

IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с BFGIXIRGJX с IEDAXIRGJX с IEOSXIRGJX с IIBAXIRGJX с IPHYXIRGJX с BARIX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG

Сравнение комиссий IRGJX и IIRLX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.02

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.65

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.34

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

1.26

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между IRGJX и IIRLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и IIRLX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IIRLX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и IIRLX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IIRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-50.33%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.99%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-25.83%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-32.60%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-7.13%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.83%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

5.21%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и IIRLX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.44%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.67%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

19.91%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

17.61%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

18.41%

+3.63%