PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGJX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRGJX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции IEDAX немного впереди с 11.42%.


IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий IRGJX и IEDAX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.


Доходность на риск

IRGJX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGJXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.34

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.58

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.17

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

0.64

-1.58

IRGJX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDAX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGJXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между IRGJX и IEDAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и IEDAX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IEDAX в 8.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и IEDAX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IEDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGJXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-47.31%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.05%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-22.40%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-39.36%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-8.05%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.54%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.61%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и IEDAX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGJXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.68%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.68%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

15.66%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

17.21%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

18.80%

+3.24%