Сравнение IRGJX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRGJX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции IEDAX немного впереди с 11.42%.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и IEDAX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IRGJX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IRGJX
IEDAX
Сравнение IRGJX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.58 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.17 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.64 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и IEDAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и IEDAX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IEDAX в 8.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и IEDAX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -47.31% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.05% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -22.40% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -39.36% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -8.05% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.54% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.61% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и IEDAX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.68% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 8.68% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 15.66% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 17.21% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.80% | +3.24% |