PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с EEOFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-5.87%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%9.35%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		2.04%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 2.04%.

IRGJX

1 день
0.57%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-10.09%
1 год
7.17%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.75%
10 лет*
11.22%

EEOFX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.04%
6 месяцев
0.49%
1 год
34.62%
3 года*
5.94%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с IPHYXIRGJX с IEOSXIRGJX с BFGIXIRGJX с BARIXIRGJX с CTIGXIRGJX с IEDAX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий IRGJX и EEOFX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.56

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.18

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.42

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

7.86

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.56

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.35

Корреляция

Корреляция между IRGJX и EEOFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и EEOFX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.18%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и EEOFX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-50.17%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.49%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-50.17%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-21.29%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-19.83%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

4.16%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и EEOFX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 6.93%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.63%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

16.70%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

23.25%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

24.89%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

24.72%

-2.68%