Сравнение IRFIX с PRRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX).
IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и PRRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRFIX и PRRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям PRRSX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.78% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRFIX и PRRSX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.
Доходность на риск
IRFIX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск
IRFIX
PRRSX
Сравнение IRFIX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRFIX | PRRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.35 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.59 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.56 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 2.28 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRFIX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.35 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IRFIX и PRRSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и PRRSX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PRRSX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и PRRSX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и PRRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRFIX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -77.82% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.53% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -37.14% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -45.75% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -8.71% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -13.18% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.35% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и PRRSX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRFIX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.04% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.92% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 17.86% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 20.20% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 21.87% | -6.28% |