PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям CPXIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.63% соответственно.

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.38%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с ARIIXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий IRFIX и CPXIX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

IRFIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.83

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.28

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.65

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

6.77

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.83

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.14

-0.96

Корреляция

Корреляция между IRFIX и CPXIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и CPXIX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и CPXIX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-25.56%

-44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-3.26%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-20.00%

-18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-25.56%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-3.00%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-2.72%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.82%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и CPXIX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

1.22%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

1.76%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

3.16%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

4.67%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

6.15%

+9.44%