PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IREZ с UPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IREZ и UPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IREZ

1 день
24.06%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPSX

1 день
-16.20%
1 месяц
1.65%
С начала года
-66.36%
6 месяцев
-71.48%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREZ и UPSX


Correlation

The correlation between IREZ and UPSX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Short IREN Daily ETF

Tradr 2X Long UPST Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение IREZ c UPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IREZ vs. UPSX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IREZUPSXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IREZ и UPSX

Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и UPSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IREZUPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.43%

-95.01%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.65%

-93.37%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.75%

-66.24%

+22.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IREZ и UPSX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IREZUPSXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

216.02%

141.77%

+74.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

216.02%

141.77%

+74.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

216.02%

141.77%

+74.25%

Сравнение комиссий IREZ и UPSX

IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UPSX в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IREZ и UPSX

Ни IREZ, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IREZ and UPSX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPSX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPSX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.

IREZ and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IREZ is categorized as Inverse Equities, while UPSX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.30% for UPSX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREZ и UPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор