PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRET с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRET с VRAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности IRET и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IRET

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
-1.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
21.21%
6 месяцев
18.70%
1 год
28.28%
3 года*
11.92%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и VRAI

2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		14.33%-0.94%2.62%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.21%6.67%3.95%

Correlation

The correlation between IRET and VRAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between IRET and VRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRET и VRAI

Секторы
IRET
VRAI

Недвижимость

100.0%
33.6%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

IRET
100.0%
VRAI
33.6%

Сырьевые материалы

IRET

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

IRET

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

IRET

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

IRET

-

VRAI
1.9%

Энергетика

IRET

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

IRET

-

VRAI

-

Здравоохранение

IRET

-

VRAI

-

Промышленность

IRET

-

VRAI

-

Технологии

IRET

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

IRET

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с IRET:
IRET с FPROIRET с REITIRET с FRIIRET с SRVRIRET с SRETIRET с USRTIRET с DRN
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

IRET vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRET
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRET vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRETVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.29

—

Просадки

Сравнение просадок IRET и VRAI

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRETVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и VRAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRETVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.13%

—

Сравнение комиссий IRET и VRAI

IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и VRAI

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VRAI в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		3.79%5.14%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

IRET and VRAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.

IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.23% for VRAI.

IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: iREIT and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.55% for VRAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор