Сравнение IRET с VRAI
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности IRET и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VRAI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 24.05%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам IRET и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 24.05% | 6.67% | 4.59% |
Correlation
The correlation between IRET and VRAI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between IRET and VRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. VRAI — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRAI
Сравнение IRET c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и VRAI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и VRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.99% | — |
Сравнение комиссий IRET и VRAI
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и VRAI
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VRAI в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.82% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and VRAI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
IRET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.82% for VRAI.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: iREIT and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.55% for VRAI.
Подберите оптимальное распределение для IRET и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор