PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRET с EGGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRET и EGGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IRET

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

EGGQ

1 день
8.10%
1 месяц
-15.26%
6 месяцев
25.98%
С начала года
22.54%
1 год
29.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и EGGQ


2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF
14.33%-0.94%0.10%
EGGQ
NestYield Visionary ETF
22.54%25.92%-0.88%

Correlation

The correlation between IRET and EGGQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.05

The correlation between IRET and EGGQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

NestYield Visionary ETF

Доходность на риск

IRET vs. EGGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRET

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c EGGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRETEGGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

IRET vs. EGGQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRET и EGGQ


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRETEGGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и EGGQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRETEGGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

Сравнение комиссий IRET и EGGQ

IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и EGGQ

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EGGQ в 6.61%


ПозицияTTM20252024
EGGQ
NestYield Visionary ETF
6.61%5.70%0.00%
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF
3.41%5.14%3.52%

Часто задаваемые вопросы


IRET and EGGQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.

EGGQ has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 3.41% for IRET.

IRET is categorized as REIT, while EGGQ is Derivative Income. They also come from different issuers: iREIT and NestYield. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.89% for EGGQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и EGGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор